L'intelligence artificielle peut-elle prédire le mouvement des actions et des marchés financiers ?

المستجد التربوي décembre 31, 2021 0

 

Une étude récente a montré que l'intelligence artificielle ne peut pas être utilisée dans des investissements de marché à long terme (français)

Les marchés boursiers sont un moyen très rentable et populaire de faire fructifier le capital, et il suffit de savoir que plus de 6 000 milliards de dollars sont échangés quotidiennement sur le forex uniquement, selon ce que la plateforme (finance magnates) a déclaré dans un récent rapport.

Et si nous ajoutons à ce nombre ce qui se négocie sur d'autres marchés boursiers centraux, tels que Wall Street, Londres, Tokyo et d'autres marchés, le nombre devient vraiment énorme. En fait, les marchés boursiers mondiaux sont l'usine du capital, et le forteresse du capitalisme mondial.

Avec l'énorme développement technique dont nous sommes témoins à notre époque avec l'arrivée des produits de la quatrième révolution industrielle - y compris les algorithmes, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique - dans tous les domaines de la vie, la question qui se pose est de savoir si l'intelligence artificielle peut être utilisée pour prédire le mouvement des marchés ?

La réponse est certainement oui, l'utilisation de l'intelligence artificielle a augmenté récemment pour prédire l'évolution du marché boursier, mais une confiance aveugle dans l'utilisation de cette intelligence peut-elle entraîner une perte de capital pour les commerçants et les investisseurs dans différentes parties du monde ? Dans quelle mesure pouvons-nous compter sur cette technologie pour prédire le mouvement des stocks avec une précision fiable ?

Sohrab Mokhtari, Kang Kee Yin et Jin Liu, professeurs d'ingénierie informatique à l'Université de Floride, en ont discuté dans leur document de recherche intitulé « L'efficacité de l'intelligence artificielle dans la prédiction du marché boursier basée sur l'apprentissage automatique », selon l'Université Cornell.

analyse boursière

Avant d'entrer dans le détail de l'étude, les chercheurs ont discuté des trois principales méthodes d'analyse utilisées par les investisseurs du monde entier pour prédire l'évolution du marché.Les deux méthodes suivantes sont utilisées pour analyser l'évolution des actions sur le marché boursier :

Analyse fondamentale : cette école financière tente de calculer la valeur intrinsèque d'une action en fonction des revenus, de la rentabilité, du degré de liquidité et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Idéalement, si la valeur intrinsèque est supérieure au « dernier prix négocié » (LTP), il doit être acheté, et si la valeur intrinsèque est inférieure au « dernier prix négocié », il doit être vendu.

Analyse technique : cette méthodologie utilise des données historiques sur les cours des actions à l'aide d'une gamme d'indicateurs - tels que l'indice de force relative (RSI), la moyenne mobile de convergence/divergence (MACD) et l'indice de flux monétaire (MFI) - Elle essaie de déterminer le Si l'analyse technique indique que le cours de l'action va augmenter, cela conduira à un ordre d'achat, et si l'analyse indique que le cours de l'action va baisser, cela conduira à un ordre de vente.

Il existe d'autres modèles utilisés dans la prévision, notamment :

« Efficient Market Hypothesis » (EHM) : cette hypothèse indique que le cours de l'action évolue dans le sens du sentiment général qui est une réaction aux dernières nouvelles économiques et politiques publiées dans le monde.

Hypothèse de marché adaptative (AHM) : elle tente de prédire la direction du mouvement du marché à l'aide de théories basées sur la psychologie.

Revenant à l'étude qui tentait d'aborder le problème de la prédiction du mouvement du marché boursier à l'aide de l'intelligence artificielle et d'algorithmes basés sur l'apprentissage automatique, pour ce faire, les chercheurs ont étudié les deux principales écoles utilisées dans l'analyse des mouvements de marché - la méthode de l'analyse technique et la méthode d'analyse fondamentale - et l'efficacité des algorithmes basés sur l'apprentissage automatique prédit le mouvement des marchés financiers en utilisant les deux méthodes mentionnées.

Pour cela, les ensembles de données précédemment classés ont été utilisés pour entraîner les algorithmes de prédiction et les échelles d'évaluation ont été utilisées pour vérifier l'exactitude des algorithmes dans le processus de prédiction. Les résultats ont montré que le modèle de "régression linéaire" suivi par les chercheurs a prédit le cours de clôture de manière significative avec une marge d'erreur étroite lors de l'utilisation de la méthode d'analyse technique, tandis que lors de l'utilisation d'algorithmes pour prédire la méthode d'analyse fondamentale, le modèle était capable de prédire le mouvement du marché avec une précision de 76%.

Résultats

Ces résultats indiquent que bien que l'IA puisse prédire les tendances des cours des actions ou le sentiment général concernant le mouvement des marchés financiers, sa précision n'est pas suffisante. De plus, bien que le modèle de régression linéaire puisse prédire le cours de clôture avec une marge d'erreur raisonnable, il ne peut pas prédire avec précision la même valeur pour le jour ouvrable suivant, c'est-à-dire que cette capacité de prévision n'est valable que pour un jour ouvrable.

Ainsi, ce modèle basé sur l'IA ne peut pas être utilisé pour des investissements à long terme. D'autre part, la précision des algorithmes pour prédire s'il faut acheter, vendre ou détenir une action n'est pas assez satisfaisante et peut conduire à une perte en capital.

Sur la base de cette étude, les chercheurs ont conclu que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de prédire l'évolution du marché boursier avec une précision fiable et rassurante.